過去検証の納品サンプル

前日高値を超えた翌日の損益

前日の高値を終値が超えたとき、翌日の始値で買って終値で売ると、費用を引いていくら残るか。

説明用のシミュレーションです。日足は独自に生成した架空の価格で、実際の相場や運用実績を示すものではありません。

架空の日付: 2030-01-01 — 2030-03-01 · 60 日分

検証条件

判定は日足確定後。条件が成立するたびに翌日に架空の資産を1単位買い、その日の終値で全量を売ります。毎回同じ数量とし、複利・空売りは使いません。期間外の足は参照せず、翌日の足がないシグナルは除外します。

滑りは買値を始値より0.05%高く、売値を終値より0.05%低く設定。手数料は売買それぞれ約定代金の0.10%と仮定しました。純損益 = 1 ×（売値 − 買値）− 往復手数料。税金は考慮しません。

滑りを反映した売買差益 -8.70 架空単位 − 手数料 2.73 架空単位 = -11.43 架空単位.

明細の手数料と純損益を見比べると、各取引の費用が最終結果にどう反映されたかを確認できます。このデータから実際の市場での収益性は判断できません。

価格・手数料・損益はすべて架空の単位で表示。表示は小数2桁、集計は丸める前の取引値を使用しています。

ZIPを展開し、同じフォルダーで python3 replay.py を実行すると prices.csv と trades.csv を再生成できます。追加ライブラリは不要です。

データの作り方：初値100から、固定シード1741の疑似乱数で毎日の値幅を生成しています。外部の相場データは使用していません。

試したい売買条件を一つお書きください。対象銘柄、期間、手数料が未定でもご相談いただけます。